Se encuentran fuera de la ciudad, justo al otro lado del tajo por el poniente. Sin duda alguna su ubicación permite unas vistas impresionantes hacia Ronda, de una belleza singular que hacen deleitarse al alma como ningún otro rincón. Todo el recinto está conformado por una ermita donde se venera a la Virgen de la Cabeza , que anualmente sale de Romería, con anterioridad a 1794, año de la fundación de su Hermandad; y unas cuevas donde habitaban frailes eremitas.
Estas cuevas, llamadas de San Antón, fueron excavadas en la misma piedra en el siglo IX y X, época de tolerancia religiosa hasta la llegada de los almohades en el siglo XII cuando esta relación permisiva desaparece, y utilizadas por las comunidades mozárabes para el culto y como vivienda monástica. Se diferencian claramente tres áreas funcionales: la de culto, la doméstica, y la productiva o de aprovisionamiento. En la parte dedicada al culto se sitúa el altar principal y tres naves perpendiculares a ésta. En la Sacristía se pueden observar unas hornacinas para colocar enseres litúrgicos, que emulan los pequeños columbarios romanos. Todas las naves, excepto la Sacristía , presentan altares y hornacinas superiores para el depósito de imágenes religiosas. En la nave principal existe un ábside incompleto excavado en la roca. En la segunda nave, debajo, se localiza la cripta.
La zona de Vivienda se caracteriza por su austeridad, cuyas celdas y pavimento también fueron excavadas en la roca. Y en el área de aprovisionamiento y productiva se localiza una pequeña cuadra, un pequeño lagar y un importante silo excavado en la roca del subsuelo para el almacenaje del grano
Se trata del Conjunto Religioso Rupestre de mayor dimensión de toda la provincia Málaga.